Новости

18.12.2014
С 11 по 14 марта 2015 года в Ростове-на-Дону состоится одно из
12.12.2014
10 декабря в Москве состоялся финал общероссийской ежегодной
18.09.2014
23 – 26 сентября 2014 г. Центральный выставочный комплекс

Семинары

все→
14.05.2012
6.07.2012

Этот семинар для Вас, если Вы

5.06.2012
5.06.2012

Этот семинар для Вас, если Вы

4.06.2012
5.06.2012

Этот семинар для Вас, если Вы

Замедленный вариант стохастического осциллятора

Замедленный вариант стохастического осциллятора

Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика - Джон Дж. Мэрфи

 

На этом описание самых общих механизмов стохастического метода можно завершить, хотт они имеетнемло тонкостей. (См. рис. 10.15а и б.) Стохастический анаиз -достаточно чувствительный                               инструмент, хотт   по принципам интерпретации  

он                              мало отличается от других, менее сложных осцилляторов. Первоначальным предупредительным сигналом явллется появление кривой D в критической области и ее расхождение с траекторией движения цен. Сигну к действию поступает, когда более динамичная кривая К пересекает кривую D.

Стохастический метод используется также при работе с недельными и месячными графиками для изучения долгосрочной ценовой динамики. Сам Лейн рекомендует составлять недельный график осцилятора в целях определения господствующей на рынке тенденции. Для краткосрочной торговли целесообразно использовать внутридневные стохастические графики. (См. рис. 10.16а и б.)

Рис. 10.16а Стохастический метод можно использовать для анализа недельных графиков долгосрочного развития. В данном примере с помощью пятинедельного осциллятора анали­зируется график цен контракта на немеииую марку. Обратите внимание на значительное расхождение стохастических кривых в феврале, предупреждающее о возможном окончании тенденции падения.

Замедленный вариант стохастического осциллятора

Существует так называемая "замедленна" модификация стохастического анализ, причем большинство тейдер°в отдают предпочтение именно этой формуле. На "медленном" графике более чувствительная классическл кривая К отсутствует. Значения новой "медленной" кривой К высчитываются по основной формуле длл классической линии D. Новая "медленная" кривая D, в свою очередь, пудставляет собой трехдневное скользящее среднее значение "медленной" кривой К. В конечном итоге, на "медленном" графике мы видим обычную кривую D (которая теперь называется кривой К) и ее трехдневное скользящее среднее значение (теперь кривая D). Полагают, что замедленный вариант кривой D дает более точные сигналі. (См. рис. 10.17а и б.)

Джон Дж. Мэрфи: Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика. Часть 2.

© 2010-2013 Финансовый портал Austrianembassy.ru  Новости экономики, и валютного рынка. Фондовые рынки и биржы.